PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIGMX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIGMX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIGMX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIGMX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		2.31%11.37%8.69%6.99%-0.47%2.19%3.59%9.76%-3.29%4.29%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIGMX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 4.83% против 9.93% соответственно.

EIGMX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
2.31%
6 месяцев
6.05%
1 год
11.82%
3 года*
9.13%
5 лет*
6.15%
10 лет*
4.83%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIGMX:
EIGMX с LSYIXEIGMX с KAMIXEIGMX с ASCIXEIGMX с AGGEIGMX с ^GSPCEIGMX с PRPFXEIGMX с XBAL.TO
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIGMX и EXG

EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund

Доходность на риск

EIGMX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIGMX
Ранг доходности на риск EIGMX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIGMX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIGMX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIGMX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIGMXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.02

1.03

+4.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.81

1.55

+7.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.23

+1.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.32

+6.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

33.24

5.81

+27.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIGMX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIGMX на текущий момент составляет 6.02, что выше коэффициента Шарпа EXG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIGMX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIGMXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.02

1.03

+4.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.37

0.47

+1.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.94

0.50

+1.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.29

+1.28

Корреляция

Корреляция между EIGMX и EXG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIGMX и EXG

Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIGMX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund		6.74%5.72%6.16%5.79%4.78%4.18%4.37%5.44%3.72%3.42%4.02%5.54%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIGMX и EXG

Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIGMXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-58.45%

+49.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-14.28%

+12.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.39%

-27.82%

+20.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-45.36%

+35.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-8.37%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-9.68%

+8.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.23%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EIGMX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIGMXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

7.47%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

10.65%

-9.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98%

18.36%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

17.38%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.50%

19.94%

-17.44%