Сравнение EIGMX с COSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX).
EIGMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 26 июн. 2007 г.. COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности EIGMX и COSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIGMX и COSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 2.31% | 11.37% | 8.69% | 6.99% | -0.47% | 2.19% | 3.59% | 9.76% | -3.29% | 4.29% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | -0.18% | 6.98% | 4.50% | 9.86% | -11.65% | 1.34% | 7.12% | 10.19% | -0.96% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, EIGMX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у COSIX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции EIGMX превзошли акции COSIX по среднегодовой доходности: 4.83% против 3.60% соответственно.
EIGMX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 4.83%
COSIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.87%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIGMX и COSIX
EIGMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии COSIX в 0.92%.
Доходность на риск
EIGMX vs. COSIX — Ранг доходности на риск
EIGMX
COSIX
Сравнение EIGMX c COSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIGMX | COSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.02 | 1.44 | +4.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 8.81 | 2.07 | +6.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.97 | 1.26 | +1.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.12 | +5.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.24 | 7.81 | +25.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIGMX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.02 | 1.44 | +4.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.37 | 0.38 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.94 | 0.87 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.01 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между EIGMX и COSIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIGMX и COSIX
Дивидендная доходность EIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности COSIX в 5.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIGMX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 6.74% | 5.72% | 6.16% | 5.79% | 4.78% | 4.18% | 4.37% | 5.44% | 3.72% | 3.42% | 4.02% | 5.54% |
COSIX Columbia Strategic Income Fund | 5.01% | 4.94% | 5.20% | 5.03% | 3.56% | 3.86% | 3.24% | 3.71% | 4.25% | 3.51% | 3.09% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок EIGMX и COSIX
Максимальная просадка EIGMX за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIGMX и COSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIGMX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -27.69% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.21% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.39% | -16.88% | +9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -16.88% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.53% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.48% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.60% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIGMX и COSIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund (EIGMX) составляет 0.89%, в то время как у Columbia Strategic Income Fund (COSIX) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что EIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIGMX | COSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 1.36% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 1.95% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 3.21% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.61% | 4.51% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.50% | 4.15% | -1.65% |