PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFVX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFVX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EGRIXEIFVX с EIRAX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий EIFVX и TOWFX

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EIFVX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.86

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.57

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.44

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

12.63

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.86

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.02

+0.65

Корреляция

Корреляция между EIFVX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и TOWFX

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и TOWFX

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFVXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-96.18%

+55.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-9.39%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-96.18%

+78.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-94.87%

+87.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-21.08%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.81%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и TOWFX

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFVXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.22%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.79%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

12.04%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

1,084.26%

-1,068.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

971.22%

-953.20%