PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFVX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFVX с TMMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIFVX (Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EIFVX returned 12.16%/yr vs 10.01%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EIFVX charges 0.74%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности EIFVX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFVX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 4.41%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции TMMAX по среднегодовой доходности: 12.16% против 10.01% соответственно.

EIFVX

1 день
0.30%
1 месяц
2.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
15.07%
1 год
27.58%
3 года*
15.81%
5 лет*
9.14%
10 лет*
12.16%

TMMAX

1 день
-0.57%
1 месяц
0.84%
С начала года
4.41%
6 месяцев
4.66%
1 год
10.15%
3 года*
12.67%
5 лет*
9.47%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFVX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		14.07%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		4.41%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between EIFVX and TMMAX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.82

The correlation between EIFVX and TMMAX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EIRAXEIFVX с FBLEXEIFVX с EISMXEIFVX с EGRIXEIFVX с LEXCX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с TWEIXTMMAX с ACIIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX

Доходность на риск

EIFVX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFVX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFVXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.17

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
1.73

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

1.67

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.24

5.82

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFVX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFVX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFVX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFVXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.17

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.56

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок EIFVX и TMMAX

Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, примерно равная максимальной просадке TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFVXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.64%

-41.50%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-5.78%

-4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.87%

-23.00%

+5.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.87%

-23.00%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.64%

-33.41%

-7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-6.88%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-5.57%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

1.65%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFVX и TMMAX

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFVXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

2.07%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

5.83%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.66%

8.24%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

19.07%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

17.81%

+0.23%

Сравнение комиссий EIFVX и TMMAX

EIFVX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFVX и TMMAX

Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности TMMAX в 24.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		4.89%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.23%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%

Часто задаваемые вопросы

EIFVX and TMMAX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFVX has higher volatility (3.73%) compared to TMMAX (2.07%). In terms of maximum drawdown, EIFVX dropped -40.64% vs TMMAX's -41.50%.

EIFVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFVX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор