Сравнение EIFVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | -0.14% | 10.89% | 12.44% | 8.48% | -3.31% | 23.71% | 2.23% | 37.25% | -6.15% | 20.40% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFVX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции EIFVX превзошли акции TILVX по среднегодовой доходности: 10.83% против 10.22% соответственно.
EIFVX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- 11.63%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 10.83%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFVX и TILVX
EIFVX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
EIFVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
EIFVX
TILVX
Сравнение EIFVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.01 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 6.11 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.01 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.45 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между EIFVX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFVX и TILVX
Дивидендная доходность EIFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что меньше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFVX Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund | 5.59% | 5.58% | 6.99% | 2.92% | 4.13% | 9.92% | 3.05% | 7.05% | 17.26% | 3.57% | 2.86% | 4.17% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок EIFVX и TILVX
Максимальная просадка EIFVX за все время составила -40.64%, что меньше максимальной просадки TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.64% | -60.05% | +19.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -11.79% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -19.00% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.64% | -40.15% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.80% | -4.83% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.88% | -8.32% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.51% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFVX и TILVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что EIFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 4.38% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 8.32% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 15.76% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 14.82% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.65% | +0.37% |