PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с EXG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFAX с EXG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. EXG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и EXG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFAX и EXG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		-5.16%27.79%16.04%11.46%-22.24%31.53%10.19%28.71%-12.09%29.58%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у EXG с доходностью -5.16%. За последние 10 лет акции EIFAX уступали акциям EXG по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.93% соответственно.

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%

EXG

1 день
2.19%
1 месяц
-6.94%
С начала года
-5.16%
6 месяцев
0.81%
1 год
18.78%
3 года*
14.03%
5 лет*
8.06%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с EXG:
EXG с BXMIXEXG с ADXEXG с BDJEXG с VOOEXG с XYLDEXG с CSQIXEXG с SCHD

Сравнение комиссий EIFAX и EXG

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EXG в 1.07%.

EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

EIFAX vs. EXG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EXG
Ранг доходности на риск EXG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c EXG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXEXGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.03

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

5.81

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. EXG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и EXG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXEXGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.03

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.47

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

0.50

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.29

+0.88

Корреляция

Корреляция между EIFAX и EXG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и EXG

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что меньше доходности EXG в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
EXG
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund		8.91%8.27%9.27%8.60%10.59%7.27%8.43%8.42%12.23%9.84%12.16%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и EXG

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что меньше максимальной просадки EXG в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и EXG.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFAXEXGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-58.45%

+18.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-14.28%

+11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-27.82%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-45.36%

+21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-8.37%

+6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-9.68%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.23%

-2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и EXG

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.85%, в то время как у Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund (EXG) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFAXEXGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

7.47%

-6.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

10.65%

-8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

18.36%

-15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

17.38%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

19.94%

-15.49%