PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFAX с BSJQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both funds - EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while BSJQ is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Over the past 5 years, EIFAX returned 4.92%/yr vs 3.74%/yr for BSJQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EIFAX charges 0.47%/yr vs 0.42%/yr for BSJQ.

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BSJQ с доходностью 0.85%.

EIFAX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.50%
3 года*
7.19%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%

BSJQ

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.13%
1 год
4.72%
3 года*
6.96%
5 лет*
3.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFAX и BSJQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.58%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%-3.08%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.85%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%16.74%-4.08%

Correlation

The correlation between EIFAX and BSJQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHE
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND

Доходность на риск

EIFAX vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
3.45

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
5.44

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.79

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

8.76

-7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

40.52

-35.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

3.45

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.66

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.54

+0.66

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и BSJQ

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFAXBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-24.13%

-16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-0.54%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.43%

-2.66%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-11.95%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.43%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-2.17%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.12%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и BSJQ

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеет более высокую волатильность в 0.65% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFAXBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.54%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

0.98%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

1.38%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

5.73%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

8.44%

-3.99%

Сравнение комиссий EIFAX и BSJQ

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и BSJQ

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.62%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%

Часто задаваемые вопросы

EIFAX and BSJQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIFAX has higher volatility (0.65%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, EIFAX dropped -40.28% vs BSJQ's -24.13%.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFAX и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор