PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIF.TO с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIF.TO с XEG.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIF.TO (Exchange Income Corporation) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, EIF.TO returned 21.47%/yr vs 11.72%/yr for XEG.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EIF.TO и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Exchange Income Corporation (EIF.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIF.TO показывает доходность 53.02%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 45.28%. За последние 10 лет акции EIF.TO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 21.47% против 11.72% соответственно.

EIF.TO

1 день
0.57%
1 месяц
20.74%
С начала года
53.02%
6 месяцев
57.34%
1 год
126.96%
3 года*
38.20%
5 лет*
31.92%
10 лет*
21.47%

XEG.TO

1 день
0.65%
1 месяц
-0.64%
С начала года
45.28%
6 месяцев
40.30%
1 год
73.90%
3 года*
28.57%
5 лет*
29.65%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIF.TO и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIF.TO
Exchange Income Corporation		53.02%45.29%37.59%-9.76%31.82%21.59%-11.59%67.92%-15.09%-9.33%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		45.28%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%

Correlation

The correlation between EIF.TO and XEG.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2004 г.

0.17

The correlation between EIF.TO and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exchange Income Corporation

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с EIF.TO:
EIF.TO с ^GSPTSEEIF.TO с BIP-UN.TOEIF.TO с TFII.TOEIF.TO с VALMT.HEEIF.TO с DIV.TOEIF.TO с CHE-UN.TOEIF.TO с ^TNX
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

EIF.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIF.TO
Ранг доходности на риск EIF.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIF.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIF.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIF.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exchange Income Corporation (EIF.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIF.TOXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.09
3.27

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.36
3.81

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.82

1.51

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.06

6.68

+6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.38

19.94

+18.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIF.TO vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIF.TO на текущий момент составляет 5.09, что выше коэффициента Шарпа XEG.TO равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIF.TO и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIF.TOXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09

3.27

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.34

1.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.35

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.28

+0.38

Просадки

Сравнение просадок EIF.TO и XEG.TO

Максимальная просадка EIF.TO за все время составила -68.18%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIF.TO и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIF.TOXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.18%

-87.74%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-11.12%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-25.67%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-28.42%

+6.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.18%

-79.66%

+11.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.38%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.70%

-29.18%

+19.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.72%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIF.TO и XEG.TO

Exchange Income Corporation (EIF.TO) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что EIF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIF.TOXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.38%

9.24%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

18.90%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

22.74%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.91%

28.62%

-4.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.67%

33.40%

-0.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIF.TO и XEG.TO

Дивидендная доходность EIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности XEG.TO в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIF.TO
Exchange Income Corporation		2.18%3.25%4.49%5.63%4.58%5.41%6.22%4.99%7.71%5.89%4.79%6.37%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.64%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

EIF.TO and XEG.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIF.TO и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор