Сравнение EIDOX с VEMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX).
EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. VEMBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EIDOX и VEMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDOX и VEMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 1.56% | 15.59% | 14.78% | 11.40% | -6.25% | 1.52% | 7.39% | 18.25% | -4.28% | 12.85% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | -1.40% | 14.32% | 7.38% | 13.66% | -13.18% | -1.53% | 14.99% | 17.72% | -0.89% | 13.12% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VEMBX с доходностью -1.40%.
EIDOX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 15.27%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 7.72%
VEMBX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDOX и VEMBX
EIDOX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VEMBX в 0.55%.
Доходность на риск
EIDOX vs. VEMBX — Ранг доходности на риск
EIDOX
VEMBX
Сравнение EIDOX c VEMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDOX | VEMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.24 | 1.96 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.83 | 2.83 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.06 | 1.41 | +0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.33 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.91 | 10.49 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDOX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24 | 1.96 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.65 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.02 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между EIDOX и VEMBX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDOX и VEMBX
Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности VEMBX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDOX Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I | 11.11% | 9.41% | 8.52% | 8.97% | 9.13% | 7.82% | 7.66% | 7.81% | 8.10% | 7.85% | 4.10% |
VEMBX Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares | 5.66% | 6.20% | 6.86% | 7.06% | 5.43% | 5.00% | 4.50% | 6.27% | 4.81% | 6.50% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDOX и VEMBX
Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки VEMBX в -24.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и VEMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDOX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.06% | -24.36% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.56% | -4.16% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -24.36% | +6.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -3.30% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -3.93% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.95% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDOX и VEMBX
Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor Shares (VEMBX) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDOX | VEMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.13% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.90% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 5.07% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 6.29% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 6.37% | -1.61% |