PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EISMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EISMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EISMX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EISMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EISMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		-4.80%-5.66%17.64%14.01%-8.77%22.02%11.31%34.37%-5.55%24.71%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EISMX с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции EIDOX уступали акциям EISMX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.69% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

EISMX

1 день
2.04%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.24%
1 год
-6.26%
3 года*
6.06%
5 лет*
4.03%
10 лет*
9.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с EISMX:
EISMX с FMIMXEISMX с TMCPXEISMX с FGKFXEISMX с FLKSXEISMX с MSJIXEISMX с IJHEISMX с SPY

Сравнение комиссий EIDOX и EISMX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EISMX в 0.88%.

EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. EISMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EISMX
Ранг доходности на риск EISMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EISMX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EISMX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EISMX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EISMX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EISMX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EISMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEISMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

-0.31

+4.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

-0.33

+6.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

0.96

+1.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

-0.36

+4.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

-0.82

+17.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EISMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа EISMX равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EISMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEISMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

-0.31

+4.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.24

+1.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.52

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.53

+1.12

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EISMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EISMX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности EISMX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EISMX
Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund		6.75%6.43%7.26%2.78%10.37%10.49%9.80%6.52%7.20%3.30%3.58%6.70%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EISMX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки EISMX в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EISMX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEISMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-45.32%

+26.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-14.66%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-19.81%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-39.95%

+20.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-15.38%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.77%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

6.43%

-5.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EISMX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund (EISMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EISMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEISMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.80%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

11.30%

-8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

18.96%

-15.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

17.09%

-12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.83%

-14.07%