PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EDD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EDD управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 24 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		2.17%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		-3.42%32.46%8.64%14.09%-14.15%-7.03%-2.84%25.45%-14.09%16.34%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у EDD с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции EIDOX превзошли акции EDD по среднегодовой доходности: 7.82% против 4.53% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.22%
С начала года
2.17%
6 месяцев
7.25%
1 год
16.40%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.79%
10 лет*
7.82%

EDD

1 день
-0.78%
1 месяц
-8.79%
С начала года
-3.42%
6 месяцев
1.09%
1 год
19.49%
3 года*
14.48%
5 лет*
5.41%
10 лет*
4.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с PFSIXEIDOX с AGEPXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDXEIDOX с EIMAX
Часто сравнивают с EDD:
EDD с ELDEDD с MSDEDD с FAXEDD с EMLCEDD с SCHDEDD с EICEDD с XSD

Сравнение комиссий EIDOX и EDD

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDD в 2.20%.

EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. EDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EDD
Ранг доходности на риск EDD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.41

1.10

+3.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.09

1.54

+4.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.11

1.21

+0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.48

1.02

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.29

4.25

+13.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.41, что выше коэффициента Шарпа EDD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41

1.10

+3.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.70

0.36

+1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.26

+1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.10

+1.57

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EDD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EDD

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности EDD в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.05%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund		10.00%9.76%11.45%7.30%6.82%6.93%6.92%8.15%9.90%8.18%10.32%12.65%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EDD

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки EDD в -59.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EDD.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-59.38%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-17.67%

+14.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-32.04%

+14.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-42.70%

+23.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-15.00%

+12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-24.38%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.24%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EDD

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.70%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

7.62%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

11.66%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60%

16.90%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

15.09%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.65%

-12.89%