PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIDOX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIDOX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности EIDOX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIDOX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		1.56%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, EIDOX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции EIDOX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 7.72% против 9.84% соответственно.

EIDOX

1 день
0.12%
1 месяц
-2.39%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.27%
3 года*
13.69%
5 лет*
7.66%
10 лет*
7.72%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с SITEXEIDOX с AGEPXEIDOX с JEMDX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий EIDOX и EHSTX

EIDOX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EHSTX в 1.01%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EIDOX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIDOX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIDOXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.24

0.73

+3.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.83

1.11

+4.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.06

1.16

+0.90

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.21

1.06

+3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.91

4.39

+12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIDOX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIDOX на текущий момент составляет 4.24, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIDOX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIDOXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24

0.73

+3.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.54

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.63

0.57

+1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

0.51

+1.14

Корреляция

Корреляция между EIDOX и EHSTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIDOX и EHSTX

Дивидендная доходность EIDOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.11%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок EIDOX и EHSTX

Максимальная просадка EIDOX за все время составила -19.06%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDOX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIDOXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.06%

-53.47%

+34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.56%

-11.79%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-16.44%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.06%

-39.30%

+20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.45%

-6.30%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-7.43%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.86%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EIDOX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что EIDOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIDOXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.62%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

8.60%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59%

15.80%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.61%

14.71%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

17.27%

-12.51%