Сравнение EIDO с SLV
EIDO (iShares MSCI Indonesia ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EIDO is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Indonesia Investable Market Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EIDO returned -3.87%/yr vs 11.99%/yr for SLV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. EIDO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -35.00%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью -18.72%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -3.87% против 11.99% соответственно.
EIDO
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -35.00%
- 6 месяцев
- -34.05%
- 1 год
- -28.57%
- 3 года*
- -16.71%
- 5 лет*
- -7.40%
- 10 лет*
- -3.87%
SLV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -24.90%
- С начала года
- -18.72%
- 6 месяцев
- -19.72%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 35.82%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение доходности по годам EIDO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -35.00% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
SLV iShares Silver Trust | -18.72% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between EIDO and SLV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIDO vs. SLV — Ранг доходности на риск
EIDO
SLV
Сравнение EIDO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIDO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.16 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 2.63 | -4.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIDO и SLV
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIDO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -76.28% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.81% | -50.97% | +7.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.77% | -50.97% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.77% | -50.97% | -0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -50.97% | -8.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.64% | -50.42% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.74% | -44.66% | +19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 22.37% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и SLV
iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Silver Trust (SLV) имеют волатильность 14.87% и 15.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIDO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 15.50% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.60% | 59.60% | -37.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.55% | 60.77% | -35.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.59% | 36.74% | -16.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 32.16% | -7.16% |
Сравнение комиссий EIDO и SLV
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и SLV
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 3.43% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EIDO and SLV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (15.50%) compared to EIDO (14.87%). In terms of maximum drawdown, EIDO dropped -63.21% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, SLV leads with 11.99% vs -3.87% for EIDO. On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EIDO has been the lower-risk option at 14.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SLV has performed better with a 11.99% return vs -3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIDO.
EIDO has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.00% for SLV.
EIDO is categorized as Asia Pacific Equities, while SLV is Silver. EIDO tracks MSCI Indonesia Investable Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.59% for EIDO and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIDO и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор