Сравнение EIDO с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Silver Trust (SLV).
EIDO и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EIDO и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIDO и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | -15.61% | 4.90% | -13.02% | 2.56% | -0.16% | -0.60% | -7.13% | 5.30% | -10.88% | 19.40% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EIDO показывает доходность -15.61%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EIDO уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: -1.75% против 16.87% соответственно.
EIDO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -9.93%
- С начала года
- -15.61%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- 0.67%
- 3 года*
- -9.09%
- 5 лет*
- -3.50%
- 10 лет*
- -1.75%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIDO и SLV
EIDO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
EIDO vs. SLV — Ранг доходности на риск
EIDO
SLV
Сравнение EIDO c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIDO | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 2.16 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.23 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.82 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | 8.70 | -8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIDO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 2.16 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.69 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.54 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.25 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EIDO и SLV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIDO и SLV
Дивидендная доходность EIDO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 4.22% | 3.56% | 5.20% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.16% | 1.67% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EIDO и SLV
Максимальная просадка EIDO за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIDO и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIDO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -76.28% | +13.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.33% | -42.45% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -42.45% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.41% | -42.81% | -16.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.40% | -35.47% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.39% | -44.76% | +20.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 13.77% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIDO и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) составляет 8.15%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EIDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIDO | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 16.96% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 57.27% | -40.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 57.07% | -33.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 35.27% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.65% | 31.35% | -6.70% |