PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с PSECX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) and PSECX (1789 Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EICIX returned 11.10%/yr vs 7.28%/yr for PSECX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EICIX charges 0.95%/yr vs 2.02%/yr for PSECX.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EICIX показывает доходность 3.30%, а PSECX немного ниже – 3.23%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 11.10% против 7.28% соответственно.

EICIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.93%
1 год
11.05%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.10%

PSECX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.66%
С начала года
3.23%
6 месяцев
2.17%
1 год
8.22%
3 года*
11.87%
5 лет*
7.00%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.30%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		3.23%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Correlation

The correlation between EICIX and PSECX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2013 г.

0.81

The correlation between EICIX and PSECX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с COPLXPSECX с HFCVXPSECX с LOMAXPSECX с DDVCXPSECX с TORYXPSECX с QRVLXPSECX с FDETX

Доходность на риск

EICIX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXPSECXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.87

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.30

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.15

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

4.26

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSECX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

0.87

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EICIX и PSECX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и PSECX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-31.13%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-7.44%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-12.51%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-18.47%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-31.13%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-2.49%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.88%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.00%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и PSECX

EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с 1789 Growth and Income Fund (PSECX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.71%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.71%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

9.89%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.94%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

13.20%

+3.07%

Сравнение комиссий EICIX и PSECX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и PSECX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PSECX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.66%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.98%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and PSECX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICIX has higher volatility (3.23%) compared to PSECX (2.71%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs PSECX's -31.13%.

EICIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и PSECX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор