PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.18% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWV
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с FALIXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAX

Сравнение комиссий EICIX и FGINX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
EICIX
EIC Value Fund

Доходность на риск

EICIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.84

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.47

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.55

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

10.90

-5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.84

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

1.01

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между EICIX и FGINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и FGINX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и FGINX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-54.80%

+20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-11.56%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-16.21%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-37.37%

+3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.46%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-9.74%

+6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.70%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и FGINX

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.24%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.01%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.22%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.88%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.04%

-0.79%