PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc (EICC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EICC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc (EICC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICC и SPY

2026 (YTD)20252024
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.20%9.04%6.15%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, EICC показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

EICC

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.85%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EICC:
EICC с eicEICC с SGOVEICC с JAAAEICC с TBUXEICC с BXEICC с AGNCNEICC с JBBB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EICC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICC
Ранг доходности на риск EICC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

0.96

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

1.49

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.23

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

1.53

+3.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.25

7.27

+18.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICC на текущий момент составляет 2.90, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

0.96

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

0.56

+2.35

Корреляция

Корреляция между EICC и SPY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICC и SPY

Дивидендная доходность EICC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICC
Eagle Point Income Company Inc		8.00%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EICC и SPY

Максимальная просадка EICC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EICCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-55.19%

+53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-12.05%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-5.53%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-9.09%

+8.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

2.54%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EICC и SPY

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc (EICC) составляет 0.22%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EICC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

5.35%

-5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

9.50%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

19.06%

-16.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

17.06%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

17.92%

-15.04%