PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICC с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICC с JAAA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc (EICC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).

JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EICC и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc (EICC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICC и JAAA

2026 (YTD)20252024
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.20%9.04%6.15%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		0.73%5.16%5.17%

Доходность по периодам

С начала года, EICC показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у JAAA с доходностью 0.73%.

EICC

1 день
0.04%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.20%
6 месяцев
3.85%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
0.00%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.95%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с EICC:
EICC с eicEICC с SGOVEICC с TBUXEICC с BXEICC с AGNCNEICC с JBBBEICC с EICA
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с ICLOJAAA с BOXX

Доходность на риск

EICC vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICC
Ранг доходности на риск EICC: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICC: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICC: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICC c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICCJAAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.90

2.75

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.32

3.53

+0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.90

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.39

3.45

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.25

24.01

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICC vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICC на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAAA равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICC и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.92

2.69

+0.22

Корреляция

Корреляция между EICC и JAAA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICC и JAAA

Дивидендная доходность EICC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности JAAA в 5.15%

TTM202520242023202220212020
EICC
Eagle Point Income Company Inc		8.00%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.15%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%

Просадки

Сравнение просадок EICC и JAAA

Максимальная просадка EICC за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICC и JAAA.

Загрузка...

Показатели просадок

EICCJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.50%

-2.64%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.32%

-1.46%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.03%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.26%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.21%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EICC и JAAA

Текущая волатильность для Eagle Point Income Company Inc (EICC) составляет 0.22%, в то время как у Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что EICC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICCJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.22%

0.41%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

0.68%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

1.81%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

1.69%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

1.67%

+1.21%