Сравнение EICC с SGOV

С начала года, EICC показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EICC на текущий момент составляет 2.90, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICC и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EICC и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EICC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности SGOV в 3.95%

Максимальная просадка EICC за все время составила -1.50%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICC и SGOV.

Eagle Point Income Company Inc (EICC) имеет более высокую волатильность в 0.22% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EICC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.