PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICC с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICC с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EICC (Eagle Point Income Company Inc) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EICC и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle Point Income Company Inc (EICC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EICC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICC и SGOV

2026 (YTD)20252024
EICC
Eagle Point Income Company Inc		1.24%9.04%6.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%3.70%

Correlation

The correlation between EICC and SGOV is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle Point Income Company Inc

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с EICC:
EICC с JAAAEICC с TBUXEICC с eicEICC с EICEICC с JBBBEICC с BXEICC с AGNCN
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

EICC vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICC
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICC c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc (EICC) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EICC vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICCSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.28

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

12.49

—

Просадки

Сравнение просадок EICC и SGOV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICCSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-0.03%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.00%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EICC и SGOV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICCSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.05%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.13%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

0.24%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

0.24%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICC и SGOV

Дивидендная доходность EICC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EICC
Eagle Point Income Company Inc		6.67%7.94%5.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

EICC and SGOV have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICC и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор