Сравнение EIBAX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности EIBAX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIBAX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -0.79% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EIBAX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции EIBAX превзошли акции PGSIX по среднегодовой доходности: 3.78% против 1.39% соответственно.
EIBAX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIBAX и PGSIX
EIBAX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
EIBAX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
EIBAX
PGSIX
Сравнение EIBAX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIBAX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.64 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 5.63 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIBAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.01 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.24 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EIBAX и PGSIX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIBAX и PGSIX
Дивидендная доходность EIBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок EIBAX и PGSIX
Максимальная просадка EIBAX за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIBAX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIBAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -22.28% | +5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.85% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -21.57% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.20% | -22.28% | +5.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.49% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -2.62% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.26% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIBAX и PGSIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) составляет 1.69%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что EIBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIBAX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.96% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 3.45% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 5.95% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.26% | 6.96% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 5.91% | -1.22% |