PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%
TOWFX
Towpath Focus Fund		2.10%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 2.10%.

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%

TOWFX

1 день
0.15%
1 месяц
-4.47%
С начала года
2.10%
6 месяцев
9.07%
1 год
20.28%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий EHSTX и TOWFX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

EHSTX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.76

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.42

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.07

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

10.75

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между EHSTX и TOWFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и TOWFX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности TOWFX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.79%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и TOWFX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-96.18%

+42.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.39%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-96.18%

+79.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.30%

-94.95%

+88.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-21.04%

+13.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.81%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и TOWFX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.60%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

6.60%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

11.95%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

1,084.26%

-1,069.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

971.53%

-954.26%