PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHSTX с EIDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHSTX с EIDOX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX).

EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г.. EIDOX - это пассивный фонд от Eaton Vance, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMB (JEMB) Hard Currency / Local Currency 50-50 Index. Фонд был запущен 3 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности EHSTX и EIDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHSTX и EIDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		1.16%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		2.05%15.59%14.78%11.40%-6.25%1.52%7.39%18.25%-4.28%12.97%

Доходность по периодам

С начала года, EHSTX показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у EIDOX с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции EHSTX превзошли акции EIDOX по среднегодовой доходности: 9.90% против 7.77% соответственно.

EHSTX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.16%
6 месяцев
5.17%
1 год
11.67%
3 года*
11.32%
5 лет*
8.03%
10 лет*
9.90%

EIDOX

1 день
0.48%
1 месяц
-1.11%
С начала года
2.05%
6 месяцев
7.12%
1 год
15.68%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.76%
10 лет*
7.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX
Часто сравнивают с EIDOX:
EIDOX с EGRIXEIDOX с EDDEIDOX с PFSIXEIDOX с EICOXEIDOX с AGEPXEIDOX с SITEXEIDOX с JEMDX

Сравнение комиссий EHSTX и EIDOX

EHSTX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии EIDOX в 0.79%.

EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I

Доходность на риск

EHSTX vs. EIDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
EIDOX
Ранг доходности на риск EIDOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIDOX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIDOX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIDOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIDOX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHSTX c EIDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) и Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHSTXEIDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

4.41

-3.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

6.09

-4.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

2.11

-0.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

4.40

-3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.22

17.32

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHSTX vs. EIDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHSTX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа EIDOX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHSTX и EIDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHSTXEIDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

4.41

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.69

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.64

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.66

-1.15

Корреляция

Корреляция между EHSTX и EIDOX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHSTX и EIDOX

Дивидендная доходность EHSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности EIDOX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.01%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
EIDOX
Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I		11.06%9.41%8.52%8.97%9.13%7.82%7.66%7.81%8.10%7.85%4.10%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHSTX и EIDOX

Максимальная просадка EHSTX за все время составила -53.47%, что больше максимальной просадки EIDOX в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHSTX и EIDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

EHSTXEIDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.47%

-19.06%

-34.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.29%

-3.56%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

-17.42%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-19.06%

-20.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-2.98%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-2.50%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

0.91%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EHSTX и EIDOX

Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Eaton Vance Emerging Markets Debt Opportunities Fund Class I (EIDOX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EHSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHSTXEIDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

1.71%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

2.73%

+5.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

3.61%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

4.61%

+10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

4.76%

+12.51%