PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - EHLS is a Long-Short fund actively managed by N/A, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, EHLS returned 23.69% vs 18.37% for DIVO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и DIVO

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%8.95%

Correlation

The correlation between EHLS and DIVO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

0.44

Сравнение распределения секторов EHLS и DIVO

Секторы
EHLS
DIVO

Финансовые услуги

15.6%
30.3%

Промышленность

13.5%
16.2%

Энергетика

13.4%
6.8%

Технологии

12.4%
14.5%

Здравоохранение

9.6%
6.7%

Сырьевые материалы

8.3%
4.1%

Коммунальные услуги

7.9%
2.0%

Недвижимость

5.7%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.5%
11.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.9%

Финансовые услуги

EHLS
15.6%
DIVO
30.3%

Промышленность

EHLS
13.5%
DIVO
16.2%

Энергетика

EHLS
13.4%
DIVO
6.8%

Технологии

EHLS
12.4%
DIVO
14.5%

Здравоохранение

EHLS
9.6%
DIVO
6.7%

Сырьевые материалы

EHLS
8.3%
DIVO
4.1%

Коммунальные услуги

EHLS
7.9%
DIVO
2.0%

Недвижимость

EHLS
5.7%
DIVO

-

Коммуникационные услуги

EHLS
5.0%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

EHLS
4.5%
DIVO
11.6%

Потребительский защитный сектор

EHLS
4.3%
DIVO
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

EHLS vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.06

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.05

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.10

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

11.21

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.06

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.85

-0.04

Просадки

Сравнение просадок EHLS и DIVO

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-30.04%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-5.95%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-0.82%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.43%

-2.61%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

1.64%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и DIVO

Even Herd Long Short ETF (EHLS) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что EHLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

2.01%

+3.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

6.88%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

8.97%

+9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.76%

11.94%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.76%

14.84%

+4.92%

Сравнение комиссий EHLS и DIVO

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и DIVO

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and DIVO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs DIVO's -30.04%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 18.37% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.00% for EHLS.

EHLS is categorized as Long-Short, while DIVO is Derivative Income. They also come from different issuers: N/A and Amplify. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.56% for DIVO.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор