Сравнение EHLS с HEFT
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 7.91%.
EHLS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 15.59%
- 6 месяцев
- 16.66%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 15.59% | 4.78% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 7.91% | 0.98% |
Correlation
The correlation between EHLS and HEFT is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
EHLS
HEFT
Сравнение EHLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EHLS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EHLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.44 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок EHLS и HEFT
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -9.17% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -2.64% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -3.13% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 12.53% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.76% | 12.53% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.76% | 12.53% | +7.23% |
Сравнение комиссий EHLS и HEFT
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и HEFT
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and HEFT have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Hedgeye. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор