PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с HEFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EHLS с HEFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT).

EHLS и HEFT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. HEFT - это активно управляемый фонд от Hedgeye. Фонд был запущен 20 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EHLS и HEFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EHLS и HEFT

2026 (YTD)2025
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%4.78%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		5.26%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 5.26%.

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEFT

1 день
-0.04%
1 месяц
-3.48%
С начала года
5.26%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

Hedgeye Fourth Turning ETF

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с HEFT:
HEFT с HFMFHEFT с HECAHEFT с JAKVXHEFT с CAOSHEFT с ORRHEFT с SPYHEFT с QLENX

Сравнение комиссий EHLS и HEFT

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF

Доходность на риск

EHLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HEFT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EHLSHEFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EHLS vs. HEFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EHLSHEFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.44

-0.78

Корреляция

Корреляция между EHLS и HEFT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и HEFT

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.

TTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
HEFT
Hedgeye Fourth Turning ETF		0.02%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EHLS и HEFT

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки HEFT в -6.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и HEFT.

Загрузка...

Показатели просадок

EHLSHEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-6.57%

-12.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.53%

-5.03%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-2.00%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и HEFT

Загрузка...

Волатильность по периодам

EHLSHEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

13.37%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

13.37%

+6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

13.37%

+6.63%