Сравнение EHLS с HEFT
EHLS (Even Herd Long Short ETF) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности EHLS и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EHLS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 4.04%.
EHLS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 12.13%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EHLS и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 14.25% | 5.05% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 4.04% | 1.10% |
Correlation
The correlation between EHLS and HEFT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EHLS vs. HEFT — Ранг доходности на риск
EHLS
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EHLS c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EHLS | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EHLS и HEFT
Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EHLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -9.17% | -9.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.68% | -6.13% | +3.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -3.32% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EHLS и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EHLS | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.94% | 13.50% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 13.50% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 13.50% | +6.18% |
Сравнение комиссий EHLS и HEFT
EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EHLS и HEFT
EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EHLS and HEFT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEFT is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEFT is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
HEFT has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: N/A and Hedgeye. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.70% for HEFT.
Подберите оптимальное распределение для EHLS и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор