PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EHLS с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EHLS с CSM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EHLS (Even Herd Long Short ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. EHLS is actively managed, while CSM is passively managed. Over the past year, EHLS returned 22.11% vs 24.27% for CSM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EHLS charges 1.58%/yr vs 0.45%/yr for CSM.

Доходность

Сравнение доходности EHLS и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EHLS показывает доходность 14.25%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 6.09%.

EHLS

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.19%
С начала года
14.25%
6 месяцев
12.13%
1 год
22.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSM

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
6.09%
6 месяцев
5.46%
1 год
24.27%
3 года*
20.69%
5 лет*
12.67%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EHLS и CSM

2026 (YTD)20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		14.25%6.67%12.31%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		6.09%21.84%10.11%

Correlation

The correlation between EHLS and CSM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г.

0.60

The correlation between EHLS and CSM has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EHLS и CSM

Секторы
EHLS
CSM

Финансовые услуги

14.7%
12.1%

Промышленность

13.3%
9.6%

Технологии

13.2%
33.0%

Энергетика

10.8%
2.9%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Сырьевые материалы

8.9%
1.9%

Коммунальные услуги

7.4%
3.9%

Недвижимость

6.3%
3.6%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.2%

Финансовые услуги

EHLS
14.7%
CSM
12.1%

Промышленность

EHLS
13.3%
CSM
9.6%

Технологии

EHLS
13.2%
CSM
33.0%

Энергетика

EHLS
10.8%
CSM
2.9%

Здравоохранение

EHLS
9.8%
CSM
9.2%

Сырьевые материалы

EHLS
8.9%
CSM
1.9%

Коммунальные услуги

EHLS
7.4%
CSM
3.9%

Недвижимость

EHLS
6.3%
CSM
3.6%

Потребительский циклический сектор

EHLS
5.3%
CSM
9.8%

Коммуникационные услуги

EHLS
5.3%
CSM
8.9%

Потребительский защитный сектор

EHLS
5.0%
CSM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Even Herd Long Short ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с ORREHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH
Часто сравнивают с CSM:
CSM с SPYCSM с VOOCSM с QQQCSM с VTICSM с BRK-BCSM с BDGSCSM с MGK

Доходность на риск

EHLS vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSM
Ранг доходности на риск CSM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EHLS c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EHLSCSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.97

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
2.71

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.59

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.06

10.87

-3.81

EHLS vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EHLS на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа CSM равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EHLS и CSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EHLS и CSM

Максимальная просадка EHLS за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EHLS и CSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EHLSCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-36.11%

+17.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

-9.40%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-3.47%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-4.03%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.24%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EHLS и CSM

Even Herd Long Short ETF (EHLS) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM) имеют волатильность 4.57% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EHLSCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.50%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

9.57%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

12.42%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

17.19%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

18.39%

+1.29%

Сравнение комиссий EHLS и CSM

EHLS берет комиссию в 1.58%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EHLS и CSM

EHLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus		1.03%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EHLS and CSM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (4.57%) compared to CSM (4.50%). In terms of maximum drawdown, EHLS dropped -18.96% vs CSM's -36.11%.

On 1-year performance, CSM leads with 24.27% vs 22.11% for EHLS. On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSM has performed better with a 24.27% return vs 22.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

CSM has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: N/A and ProShares. Their fees differ too: 1.58% for EHLS and 0.45% for CSM.

CSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EHLS и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор