PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с XJR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с XJR

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 25.10%/yr vs 14.92%/yr for XJR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for XJR.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и XJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у XJR с доходностью 19.59%.

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

XJR

1 день
-0.07%
1 месяц
8.05%
С начала года
19.59%
6 месяцев
16.55%
1 год
34.56%
3 года*
14.92%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и XJR

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.66%19.02%32.85%27.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		19.59%4.73%9.59%4.60%

Correlation

The correlation between EGUS and XJR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.56

The correlation between EGUS and XJR has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и XJR

Секторы
EGUS
XJR

Технологии

54.1%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.9%
13.5%

Коммуникационные услуги

11.2%
2.5%

Промышленность

7.0%
15.5%

Здравоохранение

6.3%
10.7%

Финансовые услуги

3.8%
18.2%

Недвижимость

1.5%
7.6%

Энергетика

1.2%
4.7%

Коммунальные услуги

1.0%
2.0%

Сырьевые материалы

0.8%
4.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
2.7%

Технологии

EGUS
54.1%
XJR
16.8%

Потребительский циклический сектор

EGUS
12.9%
XJR
13.5%

Коммуникационные услуги

EGUS
11.2%
XJR
2.5%

Промышленность

EGUS
7.0%
XJR
15.5%

Здравоохранение

EGUS
6.3%
XJR
10.7%

Финансовые услуги

EGUS
3.8%
XJR
18.2%

Недвижимость

EGUS
1.5%
XJR
7.6%

Энергетика

EGUS
1.2%
XJR
4.7%

Коммунальные услуги

EGUS
1.0%
XJR
2.0%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
XJR
4.5%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
XJR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с DGRO
Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с SMMDXJR с VLUXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV

Доходность на риск

EGUS vs. XJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c XJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSXJRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.93

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.80

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.68

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

11.93

-5.19

EGUS vs. XJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJR равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и XJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и XJR

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки XJR в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и XJR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSXJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-27.14%

+2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-9.43%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-27.14%

+2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

-0.07%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-9.42%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.90%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и XJR

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSXJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

5.39%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

12.51%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.99%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

21.47%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

21.72%

-2.43%

Сравнение комиссий EGUS и XJR

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XJR в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и XJR

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности XJR в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.25%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		1.24%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and XJR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (6.54%) compared to XJR (5.39%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs XJR's -27.14%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 14.92% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 5.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 14.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

XJR has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.25% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while XJR is Small Cap Blend Equities. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.12% for XJR.

XJR currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и XJR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор