Сравнение EGUS с SPIT
EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. EGUS is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 25.12%.
EGUS
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 10.99%
- С начала года
- 10.15%
- 1 год
- 22.81%
- 3 года*
- 23.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGUS и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 10.15% | 2.13% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 25.12% | 5.31% |
Correlation
The correlation between EGUS and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGUS vs. SPIT — Ранг доходности на риск
EGUS
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EGUS c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGUS | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGUS и SPIT
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGUS | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -12.49% | -12.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -7.05% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.37% | -2.56% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGUS | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 26.27% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.27% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 26.27% | -6.95% |
Сравнение комиссий EGUS и SPIT
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и SPIT
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SPIT в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.21% | 0.22% | 0.25% | 0.36% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EGUS and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.21% for EGUS.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для EGUS и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор