Сравнение EGUS с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
EGUS и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EGUS и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGUS и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | -8.81% | 19.02% | 32.85% | 27.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -5.98% | 11.27% | 20.27% | 18.39% |
Доходность по периодам
С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у QCLR с доходностью -5.98%.
EGUS
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -8.81%
- 6 месяцев
- -6.88%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCLR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -5.98%
- 6 месяцев
- -5.17%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGUS и QCLR
EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
EGUS vs. QCLR — Ранг доходности на риск
EGUS
QCLR
Сравнение EGUS c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGUS | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 4.57 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.95 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.55 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между EGUS и QCLR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGUS и QCLR
Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности QCLR в 15.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGUS Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | 0.24% | 0.22% | 0.25% | 0.36% | 0.00% | 0.00% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.83% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок EGUS и QCLR
Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.87% | -21.77% | -3.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.66% | -10.22% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.63% | -8.10% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -6.32% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.68% | 2.56% | +2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGUS и QCLR
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGUS | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 3.93% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 8.56% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 12.08% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 12.61% | +6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 12.61% | +6.70% |