PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGUS с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с IUSG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - EGUS tracks the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 23.26%/yr vs 24.15%/yr for IUSG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 10.15%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 11.16%.

EGUS

1 день
-1.44%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
10.99%
С начала года
10.15%
1 год
22.81%
3 года*
23.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IUSG

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.74%
6 месяцев
10.32%
С начала года
11.16%
1 год
22.91%
3 года*
24.15%
5 лет*
13.54%
10 лет*
17.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и IUSG

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.15%19.02%32.85%27.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		11.16%21.23%34.70%20.95%

Correlation

The correlation between EGUS and IUSG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between EGUS and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и IUSG

Секторы
EGUS
IUSG

Технологии

53.6%
49.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.1%

Промышленность

7.4%
6.7%

Здравоохранение

6.4%
6.8%

Финансовые услуги

4.0%
9.0%

Недвижимость

1.5%
0.9%

Коммунальные услуги

1.1%
1.2%

Энергетика

1.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.2%

Технологии

EGUS
53.6%
IUSG
49.9%

Потребительский циклический сектор

EGUS
12.8%
IUSG
8.4%

Коммуникационные услуги

EGUS
10.9%
IUSG
15.1%

Промышленность

EGUS
7.4%
IUSG
6.7%

Здравоохранение

EGUS
6.4%
IUSG
6.8%

Финансовые услуги

EGUS
4.0%
IUSG
9.0%

Недвижимость

EGUS
1.5%
IUSG
0.9%

Коммунальные услуги

EGUS
1.1%
IUSG
1.2%

Энергетика

EGUS
1.1%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

EGUS
0.8%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
IUSG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с SPMO
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

EGUS vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGUSIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.34

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.88

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

1.76

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.77

6.90

-2.13

EGUS vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGUS и IUSG

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-63.41%

+38.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-13.07%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-22.28%

-2.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-3.52%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-21.36%

+17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.33%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и IUSG

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

5.58%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

14.13%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

17.21%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.12%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

20.48%

-1.16%

Сравнение комиссий EGUS и IUSG

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и IUSG

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности IUSG в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.21%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.50%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EGUS and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (6.03%) compared to IUSG (5.58%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs IUSG's -63.41%.

On 3-year performance, IUSG leads with 24.15% vs 23.26% for EGUS. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IUSG has performed better with a 24.15% return vs 23.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

IUSG has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.21% for EGUS.

EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор