PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while ITOT is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.94%/yr vs 22.39%/yr for ITOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGUS показывает доходность 12.15%, а ITOT немного ниже – 11.78%.

EGUS

1 день
0.06%
1 месяц
7.39%
С начала года
12.15%
6 месяцев
11.27%
1 год
32.10%
3 года*
26.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и ITOT

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.15%19.02%32.85%27.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%14.81%

Correlation

The correlation between EGUS and ITOT is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.91

The correlation between EGUS and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и ITOT

Секторы
EGUS
ITOT

Технологии

59.1%
33.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.1%

Промышленность

6.8%
9.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
10.3%

Здравоохранение

5.9%
9.0%

Финансовые услуги

4.3%
12.1%

Недвижимость

1.3%
2.4%

Энергетика

1.1%
3.7%

Сырьевые материалы

0.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

0.2%
4.7%

Коммунальные услуги

0.2%
2.3%

Технологии

EGUS
59.1%
ITOT
33.8%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
ITOT
10.1%

Промышленность

EGUS
6.8%
ITOT
9.5%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
ITOT
10.3%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
ITOT
9.0%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
ITOT
12.1%

Недвижимость

EGUS
1.3%
ITOT
2.4%

Энергетика

EGUS
1.1%
ITOT
3.7%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
ITOT
2.1%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
ITOT
4.7%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с VUGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

EGUS vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.37

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.24

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.25

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

14.92

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.37

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.57

+0.88

Просадки

Сравнение просадок EGUS и ITOT

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-55.20%

+30.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-8.90%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-19.44%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.25%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.97%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

1.94%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и ITOT

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.94%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

9.14%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.19%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

17.35%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

18.26%

+0.88%

Сравнение комиссий EGUS и ITOT

EGUS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и ITOT

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EGUS and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EGUS has higher volatility (3.97%) compared to ITOT (2.94%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs ITOT's -55.20%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.94% vs 22.39% for ITOT. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ITOT has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.94% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for EGUS.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.19% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOT is Large Cap Blend Equities. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор