PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGUS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EGUS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.


EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и DBE


2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
12.08%19.02%32.85%27.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund
83.68%-2.17%2.96%-5.38%

Correlation

The correlation between EGUS and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between EGUS and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

EGUS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGUSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

5.89

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.53

-4.50

EGUS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBE равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGUSDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.43

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.09

+1.36

Просадки

Сравнение просадок EGUS и DBE

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EGUSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-86.69%

+61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-14.41%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-23.89%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-30.27%

+29.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-57.31%

+53.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

7.35%

-2.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и DBE

Текущая волатильность для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) составляет 3.98%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EGUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EGUSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

12.95%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

30.86%

-18.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

34.97%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

29.39%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

28.33%

-9.18%

Сравнение комиссий EGUS и DBE

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и DBE

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности DBE в 2.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EGUS and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to EGUS (3.98%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs 23.42% for DBE. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs 23.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.19% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор