PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGUS с ACWI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).

EGUS и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGUS и ACWI

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		-8.81%19.02%32.85%27.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		-1.29%22.41%17.45%11.68%

Доходность по периодам

С начала года, EGUS показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%.

EGUS

1 день
1.05%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-6.88%
1 год
21.37%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
0.94%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.41%
1 год
21.56%
3 года*
17.35%
5 лет*
9.60%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FXAIXEGUS с FGDLEGUS с FELGEGUS с SPMO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Сравнение комиссий EGUS и ACWI

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Доходность на риск

EGUS vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSACWIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.82

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.87

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

8.55

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.39

+0.71

Корреляция

Корреляция между EGUS и ACWI составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и ACWI

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности ACWI в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.24%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.57%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%

Просадки

Сравнение просадок EGUS и ACWI

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и ACWI.

Загрузка...

Показатели просадок

EGUSACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-56.00%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-11.76%

-3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.63%

-6.04%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-8.68%

+5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.68%

2.57%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и ACWI

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что EGUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGUSACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.23%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.08%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

17.50%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

15.96%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.08%

+2.23%