PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGUS с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGUS с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EGUS returned 26.92%/yr vs 21.15%/yr for ACWI. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EGUS charges 0.18%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EGUS и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EGUS показывает доходность 12.08%, а ACWI немного выше – 12.13%.

EGUS

1 день
-1.06%
1 месяц
8.21%
С начала года
12.08%
6 месяцев
11.25%
1 год
32.26%
3 года*
26.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGUS и ACWI

2026 (YTD)202520242023
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		12.08%19.02%32.85%27.00%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%11.68%

Correlation

The correlation between EGUS and ACWI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2023 г.

0.87

The correlation between EGUS and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EGUS и ACWI

Секторы
EGUS
ACWI

Технологии

59.1%
29.4%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.3%

Промышленность

6.8%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.0%

Здравоохранение

5.9%
8.1%

Финансовые услуги

4.3%
16.1%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Энергетика

1.1%
4.2%

Сырьевые материалы

0.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.6%

Технологии

EGUS
59.1%
ACWI
29.4%

Потребительский циклический сектор

EGUS
13.9%
ACWI
9.3%

Промышленность

EGUS
6.8%
ACWI
10.9%

Коммуникационные услуги

EGUS
6.6%
ACWI
9.0%

Здравоохранение

EGUS
5.9%
ACWI
8.1%

Финансовые услуги

EGUS
4.3%
ACWI
16.1%

Недвижимость

EGUS
1.3%
ACWI
1.8%

Энергетика

EGUS
1.1%
ACWI
4.2%

Сырьевые материалы

EGUS
0.7%
ACWI
3.7%

Потребительский защитный сектор

EGUS
0.2%
ACWI
5.0%

Коммунальные услуги

EGUS
0.2%
ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с VUGEGUS с FELGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с SCHGEGUS с DGRO
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EGUS vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGUS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGUSACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.29

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.17

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.01

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.53

-6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGUS vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGUS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWI равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGUS и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGUSACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.29

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.43

+1.02

Просадки

Сравнение просадок EGUS и ACWI

Максимальная просадка EGUS за все время составила -24.87%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGUS и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGUSACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.87%

-56.00%

+31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-9.73%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-16.55%

-8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.83%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-8.61%

+5.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.16%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EGUS и ACWI

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) имеют волатильность 3.98% и 3.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGUSACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.93%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

10.29%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

12.78%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

16.05%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

17.11%

+2.04%

Сравнение комиссий EGUS и ACWI

EGUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGUS и ACWI

Дивидендная доходность EGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.19%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGUS and ACWI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (3.98%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, EGUS dropped -24.87% vs ACWI's -56.00%.

On 3-year performance, EGUS leads with 26.92% vs 21.15% for ACWI. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 26.92% return vs 21.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.19% for EGUS.

EGUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ACWI is Global Equities. EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.18% for EGUS and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGUS и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор