PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с PWRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGRIX с PWRIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EGRIX (Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund) and PWRIX (Donoghue Forlines Tactical Income Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 10 years, EGRIX returned 6.54%/yr vs 1.68%/yr for PWRIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EGRIX charges 1.05%/yr vs 1.53%/yr for PWRIX.

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и PWRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у PWRIX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции PWRIX по среднегодовой доходности: 6.54% против 1.68% соответственно.

EGRIX

1 день
0.16%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.84%
6 месяцев
8.22%
1 год
19.59%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.70%
10 лет*
6.54%

PWRIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
2.25%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGRIX и PWRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.84%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		-0.14%3.58%4.57%8.09%-9.39%3.11%-4.54%9.07%-2.06%3.43%

Correlation

The correlation between EGRIX and PWRIX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.15

The correlation between EGRIX and PWRIX shifts across timeframes, from 0.12 (5 years) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Donoghue Forlines Tactical Income Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с JSOSXEGRIX с EIDOXEGRIX с AVALXEGRIX с AWFEGRIX с QLEIX
Часто сравнивают с PWRIX:
PWRIX с FLOTXPWRIX с PWDIXPWRIX с GTAIXPWRIX с AFLIXPWRIX с MOJOXPWRIX с DCAIXPWRIX с DFLEX

Доходность на риск

EGRIX vs. PWRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PWRIX
Ранг доходности на риск PWRIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWRIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWRIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWRIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWRIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWRIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c PWRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXPWRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.58
1.07

+4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.92
1.58

+6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.51

1.23

+1.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.85

1.08

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.15

3.17

+17.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. PWRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.58, что выше коэффициента Шарпа PWRIX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и PWRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXPWRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58

1.07

+4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.17

0.23

+1.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.37

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.50

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и PWRIX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, примерно равная максимальной просадке PWRIX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и PWRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGRIXPWRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-14.55%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.09%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-2.92%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-12.43%

+2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-14.55%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-2.96%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.71%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и PWRIX

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) имеют волатильность 0.86% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGRIXPWRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.89%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

1.87%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

2.11%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

4.38%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

4.54%

-0.57%

Сравнение комиссий EGRIX и PWRIX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PWRIX в 1.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и PWRIX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности PWRIX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.23%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
PWRIX
Donoghue Forlines Tactical Income Fund		3.59%2.17%4.85%3.78%0.41%2.88%1.14%1.79%3.99%3.91%0.66%1.96%

Часто задаваемые вопросы

EGRIX and PWRIX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWRIX has higher volatility (0.89%) compared to EGRIX (0.86%). In terms of maximum drawdown, EGRIX dropped -14.17% vs PWRIX's -14.55%.

EGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.58 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGRIX и PWRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор