Сравнение EGRIX с PWRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. PWRIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и PWRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и PWRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | -0.93% | 3.58% | 4.57% | 8.09% | -9.39% | 3.11% | -4.54% | 9.07% | -2.06% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PWRIX с доходностью -0.93%. За последние 10 лет акции EGRIX превзошли акции PWRIX по среднегодовой доходности: 6.32% против 1.90% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
PWRIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 0.65%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и PWRIX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии PWRIX в 1.53%.
Доходность на риск
EGRIX vs. PWRIX — Ранг доходности на риск
EGRIX
PWRIX
Сравнение EGRIX c PWRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | PWRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 0.31 | +4.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 0.41 | +6.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.07 | +1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 0.37 | +5.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 1.06 | +23.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 0.31 | +4.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 0.32 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 0.42 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 0.49 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и PWRIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и PWRIX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PWRIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
PWRIX Donoghue Forlines Tactical Income Fund | 3.62% | 2.17% | 4.85% | 3.78% | 0.41% | 2.88% | 1.14% | 1.79% | 3.99% | 3.91% | 0.66% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и PWRIX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, примерно равная максимальной просадке PWRIX в -14.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и PWRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -14.55% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -2.09% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -12.43% | +2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -14.55% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.69% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.98% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и PWRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Income Fund (PWRIX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | PWRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 0.88% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 1.65% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 2.13% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 4.46% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 4.55% | -0.60% |