Сравнение EGRIX с PMFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX).
EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. PMFYX управляется Amundi. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRIX и PMFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRIX и PMFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 3.42% | 20.36% | 9.50% | 8.37% | -1.94% | 3.66% | 4.71% | 14.80% | -8.34% | 5.78% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 1.37% | 23.15% | 6.28% | 7.04% | -0.34% | 12.25% | 5.38% | 11.13% | -5.91% | 18.23% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у PMFYX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям PMFYX по среднегодовой доходности: 6.32% против 8.66% соответственно.
EGRIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.32%
PMFYX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRIX и PMFYX
EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PMFYX в 0.65%.
Доходность на риск
EGRIX vs. PMFYX — Ранг доходности на риск
EGRIX
PMFYX
Сравнение EGRIX c PMFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRIX | PMFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.18 | 2.46 | +2.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.98 | 3.11 | +3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.53 | +0.86 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.93 | 2.52 | +3.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.80 | 11.71 | +13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.18 | 2.46 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.15 | 1.13 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.60 | 1.14 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EGRIX и PMFYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRIX и PMFYX
Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности PMFYX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRIX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund | 6.43% | 6.65% | 6.00% | 3.40% | 4.82% | 4.89% | 5.82% | 4.15% | 0.06% | 3.22% | 1.78% | 6.67% |
PMFYX Pioneer Multi-Asset Income Fund | 5.96% | 6.48% | 5.48% | 4.87% | 5.00% | 5.70% | 5.58% | 6.00% | 6.07% | 6.88% | 5.72% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок EGRIX и PMFYX
Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки PMFYX в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и PMFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.17% | -24.23% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -7.09% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.18% | -13.62% | +3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.17% | -24.23% | +10.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.12% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -2.62% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 1.53% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRIX и PMFYX
Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Pioneer Multi-Asset Income Fund (PMFYX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRIX | PMFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.29% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 4.14% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 7.16% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | 7.23% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.95% | 7.60% | -3.65% |