PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.99% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий EGRIX и ETG

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

1.13

+4.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

1.73

+5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.24

+1.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

1.35

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

5.79

+19.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

1.13

+4.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

0.51

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.57

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.36

+0.93

Корреляция

Корреляция между EGRIX и ETG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и ETG

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и ETG

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-74.76%

+60.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-16.64%

+13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-31.64%

+21.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-51.53%

+37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-11.20%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-13.55%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.88%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.67%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

11.90%

-8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

20.21%

-16.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

19.73%

-15.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

21.17%

-17.22%