PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGRIX с EIFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGRIX с EIFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX).

EGRIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. EIFVX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EGRIX и EIFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGRIX и EIFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		3.42%20.36%9.50%8.37%-1.94%3.66%4.71%14.80%-8.34%5.78%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		-0.14%10.89%12.44%8.48%-3.31%23.71%2.23%37.25%-6.15%20.40%

Доходность по периодам

С начала года, EGRIX показывает доходность 3.42%, что значительно выше, чем у EIFVX с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции EGRIX уступали акциям EIFVX по среднегодовой доходности: 6.32% против 10.83% соответственно.

EGRIX

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.03%
С начала года
3.42%
6 месяцев
9.75%
1 год
18.85%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.53%
10 лет*
6.32%

EIFVX

1 день
2.36%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
4.32%
1 год
11.52%
3 года*
11.63%
5 лет*
7.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund

Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с EGRIX:
EGRIX с JSOSXEGRIX с EEGRIX с EADOXEGRIX с AVALXEGRIX с QLEIXEGRIX с QLENXEGRIX с BINC
Часто сравнивают с EIFVX:
EIFVX с EEIFVX с EIAMXEIFVX с EISMXEIFVX с FBLEXEIFVX с AUXFXEIFVX с EHSTXEIFVX с EIRAX

Сравнение комиссий EGRIX и EIFVX

EGRIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EIFVX в 0.74%.

EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund

Доходность на риск

EGRIX vs. EIFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGRIX
Ранг доходности на риск EGRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGRIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIFVX
Ранг доходности на риск EIFVX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFVX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFVX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFVX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGRIX c EIFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) и Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGRIXEIFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.18

0.71

+4.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.98

1.09

+5.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.39

1.16

+1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.93

1.07

+4.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.80

4.05

+20.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGRIX vs. EIFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGRIX на текущий момент составляет 5.18, что выше коэффициента Шарпа EIFVX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGRIX и EIFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGRIXEIFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.18

0.71

+4.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.15

0.48

+1.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.60

0.60

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.67

+0.62

Корреляция

Корреляция между EGRIX и EIFVX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGRIX и EIFVX

Дивидендная доходность EGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что больше доходности EIFVX в 5.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund		6.43%6.65%6.00%3.40%4.82%4.89%5.82%4.15%0.06%3.22%1.78%6.67%
EIFVX
Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund		5.59%5.58%6.99%2.92%4.13%9.92%3.05%7.05%17.26%3.57%2.86%4.17%

Просадки

Сравнение просадок EGRIX и EIFVX

Максимальная просадка EGRIX за все время составила -14.17%, что меньше максимальной просадки EIFVX в -40.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRIX и EIFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGRIXEIFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.17%

-40.64%

+26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-11.63%

+8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.18%

-17.87%

+7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.17%

-40.64%

+26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-7.80%

+4.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.88%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.07%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности EGRIX и EIFVX

Текущая волатильность для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund (EGRIX) составляет 1.78%, в то время как у Eaton Vance Focused Value Opportunities Fund (EIFVX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что EGRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGRIXEIFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.79%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.60%

-5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67%

16.00%

-12.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.00%

15.64%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.95%

18.02%

-14.07%