Сравнение EGRAX с DVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX).
EGRAX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 28 дек. 2012 г.. DVRIX управляется MFS. Фонд был запущен 19 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности EGRAX и DVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGRAX и DVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 3.40% | 20.06% | 9.19% | 8.10% | -2.30% | 3.35% | 4.49% | 14.43% | -8.66% | 5.49% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 0.35% | 10.87% | 9.66% | 9.22% | -5.10% | 3.67% | 4.66% | 13.01% | -0.39% | 6.40% |
Доходность по периодам
С начала года, EGRAX показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у DVRIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции EGRAX превзошли акции DVRIX по среднегодовой доходности: 6.02% против 4.93% соответственно.
EGRAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 18.56%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- 6.02%
DVRIX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 6.28%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGRAX и DVRIX
EGRAX берет комиссию в 2.22%, что несколько больше комиссии DVRIX в 1.05%.
Доходность на риск
EGRAX vs. DVRIX — Ранг доходности на риск
EGRAX
DVRIX
Сравнение EGRAX c DVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) и MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGRAX | DVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.02 | 1.36 | +3.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.79 | 1.91 | +4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.33 | 1.29 | +1.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 1.93 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.99 | 8.15 | +15.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGRAX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.02 | 1.36 | +3.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.08 | 1.17 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.53 | 0.95 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.42 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между EGRAX и DVRIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGRAX и DVRIX
Дивидендная доходность EGRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DVRIX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGRAX Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A | 6.54% | 6.76% | 5.86% | 3.18% | 4.53% | 4.58% | 5.61% | 4.02% | 0.00% | 2.82% | 1.47% | 6.42% |
DVRIX MFS Global Alternative Strategy Fund | 1.14% | 1.15% | 1.65% | 1.15% | 0.60% | 0.60% | 0.64% | 1.14% | 1.11% | 2.17% | 2.87% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок EGRAX и DVRIX
Максимальная просадка EGRAX за все время составила -14.15%, что меньше максимальной просадки DVRIX в -36.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGRAX и DVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGRAX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.15% | -36.61% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.45% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.31% | -9.88% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.15% | -12.80% | -1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -2.05% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -4.13% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.82% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGRAX и DVRIX
Eaton Vance Global Macro Absolute Return Advantage Fund Class A (EGRAX) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с MFS Global Alternative Strategy Fund (DVRIX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что EGRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGRAX | DVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.66% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.79% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 4.81% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.98% | 4.84% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 5.22% | -1.28% |