PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с XCEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.16%/yr for XCEM.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCEM

1 день
-0.96%
1 месяц
8.28%
С начала года
36.99%
6 месяцев
42.75%
1 год
67.98%
3 года*
26.14%
5 лет*
11.73%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		36.99%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%9.47%19.74%-11.75%34.78%

Correlation

The correlation between EGPT and XCEM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2015 г.

0.19

The correlation between EGPT and XCEM shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.23 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и XCEM

Секторы
EGPT
XCEM

Недвижимость

30.5%
0.0%

Сырьевые материалы

23.4%
0.7%

Финансовые услуги

10.5%
7.7%

Потребительский защитный сектор

10.0%
0.3%

Технологии

8.0%
1.1%

Промышленность

6.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

3.5%
1.1%

Здравоохранение

2.0%
0.1%

Энергетика

1.1%
0.2%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Недвижимость

EGPT
30.5%
XCEM
0.0%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
XCEM
0.7%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
XCEM
7.7%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
XCEM
0.3%

Технологии

EGPT
8.0%
XCEM
1.1%

Промышленность

EGPT
6.9%
XCEM
0.4%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
XCEM
4.2%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
XCEM
1.1%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
XCEM
0.1%

Энергетика

EGPT
1.1%
XCEM
0.2%

Коммунальные услуги

EGPT

-

XCEM
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

EGPT vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.27

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и XCEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-41.24%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-14.46%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.59%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и XCEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.92%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.75%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.72%

—

Сравнение комиссий EGPT и XCEM

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XCEM в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и XCEM

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.37%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and XCEM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCEM is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

XCEM has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: VanEck and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.16% for XCEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор