PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between EGPT and VEA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.29

The correlation between EGPT and VEA shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и VEA

Секторы
EGPT
VEA

Недвижимость

30.5%
2.7%

Сырьевые материалы

23.4%
7.5%

Финансовые услуги

10.5%
23.3%

Потребительский защитный сектор

10.0%
5.6%

Технологии

8.0%
13.8%

Промышленность

6.9%
19.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.5%

Здравоохранение

2.0%
8.2%

Энергетика

1.1%
5.4%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Недвижимость

EGPT
30.5%
VEA
2.7%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
VEA
23.3%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
VEA
5.6%

Технологии

EGPT
8.0%
VEA
13.8%

Промышленность

EGPT
6.9%
VEA
19.2%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
VEA
7.5%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
VEA
8.2%

Энергетика

EGPT
1.1%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

EGPT

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EGPT vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и VEA

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Сравнение комиссий EGPT и VEA

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и VEA

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and VEA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор