PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EGPT с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с SCHE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while SCHE tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
4.64%
С начала года
9.78%
1 год
20.72%
3 года*
15.70%
5 лет*
5.37%
10 лет*
7.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		9.78%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between EGPT and SCHE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2010 г.

0.28

The correlation between EGPT and SCHE shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и SCHE

Секторы
EGPT
SCHE

Недвижимость

30.5%
1.6%

Сырьевые материалы

23.4%
7.5%

Финансовые услуги

10.5%
20.0%

Потребительский защитный сектор

10.0%
3.4%

Технологии

8.0%
33.7%

Промышленность

6.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
7.1%

Потребительский циклический сектор

3.5%
9.6%

Здравоохранение

2.0%
3.2%

Энергетика

1.1%
4.4%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Недвижимость

EGPT
30.5%
SCHE
1.6%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
SCHE
7.5%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
SCHE
20.0%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
SCHE
3.4%

Технологии

EGPT
8.0%
SCHE
33.7%

Промышленность

EGPT
6.9%
SCHE
6.7%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
SCHE
7.1%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
SCHE
9.6%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
SCHE
3.2%

Энергетика

EGPT
1.1%
SCHE
4.4%

Коммунальные услуги

EGPT

-

SCHE
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с SMINEGPT с NVDA
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с SCHFSCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с SFENXSCHE с EEM

Доходность на риск

EGPT vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EGPTSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.18

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.68

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.22

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.84

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.29

—

EGPT vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EGPT и SCHE

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.20%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.29%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.53%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и SCHE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

17.63%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.91%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.41%

—

Сравнение комиссий EGPT и SCHE

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и SCHE

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.65%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and SCHE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHE is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

SCHE has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: VanEck and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.11% for SCHE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор