PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с JPEM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - EGPT tracks the MVIS Egypt Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.44%/yr for JPEM.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPEM

1 день
0.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.61%
1 год
22.05%
3 года*
13.62%
5 лет*
6.05%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.27%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between EGPT and JPEM is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2015 г.

0.23

The correlation between EGPT and JPEM shifts across timeframes, from 0.02 (3 years) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и JPEM

Секторы
EGPT
JPEM

Недвижимость

30.5%
1.8%

Сырьевые материалы

23.4%
11.3%

Финансовые услуги

10.5%
19.1%

Потребительский защитный сектор

10.0%
8.6%

Технологии

8.0%
6.7%

Промышленность

6.9%
13.1%

Коммуникационные услуги

4.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.0%

Здравоохранение

2.0%
4.3%

Энергетика

1.1%
7.5%

Коммунальные услуги

-

9.2%

Недвижимость

EGPT
30.5%
JPEM
1.8%

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
JPEM
11.3%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
JPEM
19.1%

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
JPEM
8.6%

Технологии

EGPT
8.0%
JPEM
6.7%

Промышленность

EGPT
6.9%
JPEM
13.1%

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
JPEM
8.4%

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
JPEM
10.0%

Здравоохранение

EGPT
2.0%
JPEM
4.3%

Энергетика

EGPT
1.1%
JPEM
7.5%

Коммунальные услуги

EGPT

-

JPEM
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

EGPT vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.71

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.33

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и JPEM

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-40.22%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-10.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-9.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и JPEM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.22%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.96%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.49%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Сравнение комиссий EGPT и JPEM

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и JPEM

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPEM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and JPEM have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPEM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPEM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT tracks MVIS Egypt Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.44% for JPEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор