PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с GLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.40%/yr for GLD.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GLD

1 день
0.83%
1 месяц
-1.67%
С начала года
3.77%
6 месяцев
6.24%
1 год
32.28%
3 года*
31.19%
5 лет*
18.35%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
GLD
SPDR Gold Shares		3.77%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between EGPT and GLD is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.04

Сравнение распределения секторов EGPT и GLD

Секторы
EGPT
GLD

Недвижимость

30.5%

-

Сырьевые материалы

23.4%
100.0%

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Технологии

8.0%

-

Промышленность

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

EGPT
30.5%
GLD

-

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
GLD
100.0%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
GLD

-

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
GLD

-

Технологии

EGPT
8.0%
GLD

-

Промышленность

EGPT
6.9%
GLD

-

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
GLD

-

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
GLD

-

Здравоохранение

EGPT
2.0%
GLD

-

Энергетика

EGPT
1.1%
GLD

-

Коммунальные услуги

EGPT

-

GLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

EGPT vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.60

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и GLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.56%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.16%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и GLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.60%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.95%

—

Сравнение комиссий EGPT и GLD

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и GLD

Ни EGPT, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and GLD have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

EGPT and GLD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while GLD is Gold. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.40% for GLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор