PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGPT с GDXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGPT с GDXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGPT (VanEck Vectors Egypt Index ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - EGPT is a Emerging Markets Equities fund tracking the MVIS Egypt Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. EGPT charges 0.98%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.

Доходность

Сравнение доходности EGPT и GDXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EGPT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXJ

1 день
0.92%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
7.01%
1 год
65.36%
3 года*
46.18%
5 лет*
17.68%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGPT и GDXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%-11.22%27.27%-24.66%11.31%-11.53%6.80%-13.88%24.83%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		-1.65%172.28%15.67%7.12%-14.53%-21.25%30.40%40.44%-11.02%8.22%

Correlation

The correlation between EGPT and GDXJ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2010 г.

0.12

The correlation between EGPT and GDXJ shifts across timeframes, from 0.04 (3 years) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EGPT и GDXJ

Секторы
EGPT
GDXJ

Недвижимость

30.5%

-

Сырьевые материалы

23.4%
100.0%

Финансовые услуги

10.5%

-

Потребительский защитный сектор

10.0%

-

Технологии

8.0%

-

Промышленность

6.9%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

1.1%

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

EGPT
30.5%
GDXJ

-

Сырьевые материалы

EGPT
23.4%
GDXJ
100.0%

Финансовые услуги

EGPT
10.5%
GDXJ

-

Потребительский защитный сектор

EGPT
10.0%
GDXJ

-

Технологии

EGPT
8.0%
GDXJ

-

Промышленность

EGPT
6.9%
GDXJ

-

Коммуникационные услуги

EGPT
4.2%
GDXJ

-

Потребительский циклический сектор

EGPT
3.5%
GDXJ

-

Здравоохранение

EGPT
2.0%
GDXJ

-

Энергетика

EGPT
1.1%
GDXJ

-

Коммунальные услуги

EGPT

-

GDXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Egypt Index ETF

VanEck Junior Gold Miners ETF

Часто сравнивают с EGPT:
EGPT с EISEGPT с VOOEGPT с SPYEGPT с EFAEGPT с TUREGPT с NVDAEGPT с SMIN
Часто сравнивают с GDXJ:
GDXJ с GDXGDXJ с GLDGDXJ с SILJGDXJ с GOLDGDXJ с SPYGDXJ с GLDMGDXJ с IAU

Доходность на риск

EGPT vs. GDXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGPT
GDXJ
Ранг доходности на риск GDXJ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXJ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXJ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGPT c GDXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Egypt Index ETF (EGPT) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EGPT vs. GDXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGPTGDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.06

—

Просадки

Сравнение просадок EGPT и GDXJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGPTGDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-88.66%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-32.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-28.36%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-60.50%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

13.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EGPT и GDXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGPTGDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

41.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

49.77%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

41.09%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

44.05%

—

Сравнение комиссий EGPT и GDXJ

EGPT берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGPT и GDXJ

EGPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GDXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGPT
VanEck Vectors Egypt Index ETF		0.00%0.00%0.15%6.02%1.32%2.45%2.50%2.09%1.72%0.77%1.60%1.59%
GDXJ
VanEck Junior Gold Miners ETF		2.37%2.33%2.61%0.72%0.51%1.78%1.58%0.39%0.45%0.03%4.78%0.72%

Часто задаваемые вопросы

EGPT and GDXJ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.98% for EGPT.

GDXJ has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 0.00% for EGPT.

EGPT is categorized as Emerging Markets Equities, while GDXJ is Gold. EGPT tracks MVIS Egypt Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.98% for EGPT and 0.52% for GDXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGPT и GDXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор