PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGLIX с FSTEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGLIX с FSTEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX).

EGLIX управляется Eagle MLP. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г.. FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности EGLIX и FSTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGLIX и FSTEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		25.52%3.00%43.07%16.07%33.19%49.17%-23.58%9.31%-18.79%-9.37%
FSTEX
Invesco Energy Fund		38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%

Доходность по периодам

С начала года, EGLIX показывает доходность 25.52%, что значительно ниже, чем у FSTEX с доходностью 38.85%. За последние 10 лет акции EGLIX превзошли акции FSTEX по среднегодовой доходности: 14.73% против 8.77% соответственно.

EGLIX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.72%
С начала года
25.52%
6 месяцев
26.62%
1 год
21.71%
3 года*
28.84%
5 лет*
28.87%
10 лет*
14.73%

FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eagle MLP Strategy Fund

Invesco Energy Fund

Часто сравнивают с EGLIX:
EGLIX с EMOIXEGLIX с BRK-BEGLIX с MPLXEGLIX с AVALXEGLIX с PAXDXEGLIX с CSUIXEGLIX с RYVIX
Часто сравнивают с FSTEX:
FSTEX с FTHNXFSTEX с ALARXFSTEX с MMUFXFSTEX с SHSAXFSTEX с XLEFSTEX с TORIXFSTEX с FSENX

Сравнение комиссий EGLIX и FSTEX

EGLIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FSTEX в 1.36%.

EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund
FSTEX
Invesco Energy Fund

Доходность на риск

EGLIX vs. FSTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGLIX
Ранг доходности на риск EGLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGLIX c FSTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGLIXFSTEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.04

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.54

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.31

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

8.35

-5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGLIX vs. FSTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGLIX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа FSTEX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGLIX и FSTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGLIXFSTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.04

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.37

1.03

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.27

+0.03

Корреляция

Корреляция между EGLIX и FSTEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGLIX и FSTEX

Дивидендная доходность EGLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FSTEX в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGLIX
Eagle MLP Strategy Fund		4.26%3.98%4.38%5.85%5.25%5.24%10.88%8.08%8.12%7.10%6.38%8.61%
FSTEX
Invesco Energy Fund		1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%

Просадки

Сравнение просадок EGLIX и FSTEX

Максимальная просадка EGLIX за все время составила -78.89%, что меньше максимальной просадки FSTEX в -83.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGLIX и FSTEX.

Загрузка...

Показатели просадок

EGLIXFSTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.89%

-83.31%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-18.57%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.06%

-26.88%

+4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.86%

-73.41%

+4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.85%

-0.55%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.81%

-25.28%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.46%

5.13%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EGLIX и FSTEX

Eagle MLP Strategy Fund (EGLIX) и Invesco Energy Fund (FSTEX) имеют волатильность 4.30% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGLIXFSTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.36%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.75%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

22.29%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

25.29%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

29.77%

-3.62%