PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

EGGY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и TCAL

2026 (YTD)2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-3.73%25.76%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

EGGY

1 день
1.67%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
-10.41%
1 год
22.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий EGGY и TCAL

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.09

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-0.05

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.99

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

-0.15

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

-0.52

+3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.09

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

-0.06

+0.37

Корреляция

Корреляция между EGGY и TCAL составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и TCAL

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM2025
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.15%28.26%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и TCAL

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-7.24%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-7.24%

-11.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.84%

-5.27%

-8.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.61%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.16%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и TCAL

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

3.39%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.37%

7.60%

+14.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.28%

11.67%

+16.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

11.66%

+15.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

11.66%

+15.53%