Сравнение EGGY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
EGGY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | -0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и QRMI
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
EGGY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
EGGY
QRMI
Сравнение EGGY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.55 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 1.59 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.36 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и QRMI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и QRMI
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и QRMI
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что меньше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -20.95% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -5.04% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -3.54% | -10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -8.25% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 1.74% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и QRMI
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 3.02% | +7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 4.93% | +17.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 7.77% | +20.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 8.46% | +18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 8.46% | +18.73% |