PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGY с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EGGY с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

EGGY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EGGY и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGY и PAPI

2026 (YTD)20252024
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		-5.31%16.46%-1.22%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%-0.53%

Доходность по периодам

С начала года, EGGY показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

EGGY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-5.31%
6 месяцев
-10.81%
1 год
21.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Dynamic Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с ULTYEGGY с SPYTEGGY с FEPI
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий EGGY и PAPI

EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

EGGY
NestYield Dynamic Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

EGGY vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGY c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGYPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.82

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.08

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

4.62

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGY vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGY на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAPI равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGY и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGYPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.82

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.02

-0.76

Корреляция

Корреляция между EGGY и PAPI составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGY и PAPI

Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.70%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM202520242023
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		33.70%28.26%0.00%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок EGGY и PAPI

Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

EGGYPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.34%

-14.27%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.34%

-11.59%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.26%

-2.82%

-12.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-2.57%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.72%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGY и PAPI

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EGGYPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.26%

3.21%

+8.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.31%

7.51%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

14.14%

+14.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

11.96%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

11.96%

+15.23%