Сравнение EGGY с MAGY
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EGGY returned 52.35% vs -0.06% for MAGY. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MAGY.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и MAGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 46.16%, что значительно выше, чем у MAGY с доходностью -10.59%.
EGGY
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- 10.52%
- С начала года
- 46.16%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 52.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGY
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -10.48%
- С начала года
- -10.59%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EGGY и MAGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 46.16% | 28.87% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -10.59% | 26.42% |
Correlation
The correlation between EGGY and MAGY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between EGGY and MAGY has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. MAGY — Ранг доходности на риск
EGGY
MAGY
Сравнение EGGY c MAGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGY | MAGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.01 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | -0.00 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | -0.01 | +7.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGY и MAGY
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки MAGY в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и MAGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -14.29% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -14.29% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -12.53% | +9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -2.94% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.40% | 4.71% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и MAGY
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 15.72% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | MAGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.72% | 7.09% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.20% | 12.90% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.28% | 15.58% | +16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.48% | 15.60% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.48% | 15.60% | +14.88% |
Сравнение комиссий EGGY и MAGY
EGGY берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MAGY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и MAGY
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 24.41%, что меньше доходности MAGY в 41.38%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 24.41% | 28.26% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 41.38% | 23.38% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and MAGY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (15.72%) compared to MAGY (7.09%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -18.34% vs MAGY's -14.29%.
On 1-year performance, EGGY leads with 52.35% vs -0.06% for MAGY. On fees, EGGY is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 7.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EGGY has performed better with a 52.35% return vs -0.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EGGY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.
MAGY has the higher dividend yield at 41.38%, compared with 24.41% for EGGY.
They also come from different issuers: NestYield and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.99% for MAGY.
EGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и MAGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор