Сравнение EGGY с LVHD
EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. EGGY is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past year, EGGY returned 14.33% vs 16.67% for LVHD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. EGGY charges 0.95%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.
Доходность
Сравнение доходности EGGY и LVHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность 13.16%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.
EGGY
- 1 день
- -7.58%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 12.01%
- С начала года
- 13.16%
- 1 год
- 14.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LVHD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 10.72%
- С начала года
- 14.62%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 8.26%
Сравнение доходности по годам EGGY и LVHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 13.16% | 16.46% | -0.91% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 14.62% | 7.50% | -0.62% |
Correlation
The correlation between EGGY and LVHD is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | -0.13 |
The correlation between EGGY and LVHD shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EGGY vs. LVHD — Ранг доходности на риск
EGGY
LVHD
Сравнение EGGY c LVHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EGGY | LVHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 2.71 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.77 | 6.72 | -4.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EGGY и LVHD
Максимальная просадка EGGY за все время составила -24.81%, что меньше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и LVHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EGGY | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.81% | -37.32% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -6.17% | -18.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.81% | 0.00% | -24.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.02% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.13% | 2.49% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и LVHD
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 20.58% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EGGY | LVHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.58% | 4.92% | +15.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.91% | 8.10% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.86% | 10.44% | +26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.34% | 13.02% | +20.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.34% | 15.56% | +17.78% |
Сравнение комиссий EGGY и LVHD
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и LVHD
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.43%, что больше доходности LVHD в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.43% | 28.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVHD Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF | 3.17% | 3.35% | 4.23% | 3.55% | 3.30% | 2.56% | 3.27% | 3.30% | 3.82% | 3.33% | 2.48% |
Часто задаваемые вопросы
EGGY and LVHD have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EGGY has higher volatility (20.58%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, EGGY dropped -24.81% vs LVHD's -37.32%.
On 1-year performance, LVHD leads with 16.67% vs 14.33% for EGGY. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LVHD has performed better with a 16.67% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.95% for EGGY.
EGGY has the higher dividend yield at 33.43%, compared with 3.17% for LVHD.
EGGY is categorized as Derivative Income, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: NestYield and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EGGY and 0.27% for LVHD.
LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EGGY и LVHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор