PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EGGS с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EGGS и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EGGS и DYLG


2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
-4.38%14.41%-1.96%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
-2.73%12.50%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у DYLG с доходностью -2.73%.


EGGS

1 день
0.95%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-13.28%
1 год
20.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DYLG

1 день
0.45%
1 месяц
-4.68%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
1.96%
1 год
9.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NestYield Total Return Guard ETF

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Сравнение комиссий EGGS и DYLG

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.


Доходность на риск

EGGS vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина

DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EGGSDYLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.66

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.05

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.94

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

3.91

-1.02

EGGS vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа DYLG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EGGSDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.90

-0.66

Корреляция

Корреляция между EGGS и DYLG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и DYLG

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности DYLG в 10.28%


TTM202520242023
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF
16.93%14.52%0.00%0.00%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF
10.28%9.63%16.55%1.38%

Просадки

Сравнение просадок EGGS и DYLG

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и DYLG.


Загрузка...

Показатели просадок


EGGSDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-13.98%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-10.25%

-7.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.48%

-5.86%

-8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.85%

-1.86%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

2.46%

+4.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и DYLG

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EGGSDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

4.40%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

7.32%

+9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.14%

14.58%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.29%

11.55%

+11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

11.55%

+11.74%