PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EGGS с DYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EGGS с DYLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EGGS (NestYield Total Return Guard ETF) and DYLG (Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. EGGS is actively managed, while DYLG is passively managed. Over the past year, EGGS returned 24.65% vs 19.29% for DYLG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EGGS charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for DYLG.

Доходность

Сравнение доходности EGGS и DYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EGGS показывает доходность 16.66%, что значительно выше, чем у DYLG с доходностью 5.81%.

EGGS

1 день
-0.13%
1 месяц
6.43%
С начала года
16.66%
6 месяцев
12.76%
1 год
24.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYLG

1 день
1.13%
1 месяц
4.18%
С начала года
5.81%
6 месяцев
6.75%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EGGS и DYLG

2026 (YTD)20252024
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		16.66%14.41%-1.96%
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		5.81%12.50%-0.84%

Correlation

The correlation between EGGS and DYLG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NestYield Total Return Guard ETF

Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с EGGS:
EGGS с EGGYEGGS с QQQEGGS с XPAYEGGS с JEPQEGGS с ECATEGGS с KQQQEGGS с QDVO
Часто сравнивают с DYLG:
DYLG с DJIADYLG с DOGGDYLG с DIADYLG с SPYIDYLG с XLGDYLG с QYLGDYLG с SCHD

Доходность на риск

EGGS vs. DYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EGGS
Ранг доходности на риск EGGS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGS: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
DYLG
Ранг доходности на риск DYLG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYLG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYLG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYLG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EGGS c DYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EGGSDYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.04

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
2.94

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

2.33

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

9.49

-6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EGGS vs. DYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EGGS на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа DYLG равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EGGS и DYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EGGSDYLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.04

-0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.14

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EGGS и DYLG

Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки DYLG в -13.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и DYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EGGSDYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.52%

-13.98%

-4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-8.31%

-9.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

0.00%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.84%

-1.85%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.96%

2.04%

+5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EGGS и DYLG

NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF (DYLG) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EGGSDYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.78%

2.60%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.13%

7.53%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.26%

9.49%

+13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.35%

11.45%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

11.45%

+12.90%

Сравнение комиссий EGGS и DYLG

EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DYLG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EGGS и DYLG

Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 15.56%, что больше доходности DYLG в 9.44%

ПозицияTTM202520242023
DYLG
Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF		9.44%9.63%16.55%1.38%
EGGS
NestYield Total Return Guard ETF		15.56%14.52%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EGGS and DYLG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGS has higher volatility (8.78%) compared to DYLG (2.60%). In terms of maximum drawdown, EGGS dropped -18.52% vs DYLG's -13.98%.

On 1-year performance, EGGS leads with 24.65% vs 19.29% for DYLG. On fees, DYLG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DYLG has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EGGS has performed better with a 24.65% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for EGGS.

EGGS has the higher dividend yield at 15.56%, compared with 9.44% for DYLG.

They also come from different issuers: NestYield and Global X. Their fees differ too: 0.89% for EGGS and 0.35% for DYLG.

DYLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EGGS и DYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор