Сравнение EGGS с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
EGGS и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGS - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGS и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGS и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | -4.38% | 14.41% | -1.96% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGS показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
EGGS
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -13.28%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGS и BRTR
EGGS берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
EGGS vs. BRTR — Ранг доходности на риск
EGGS
BRTR
Сравнение EGGS c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGS | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.07 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.45 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.89 | 4.89 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGS | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.07 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между EGGS и BRTR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGS и BRTR
Дивидендная доходность EGGS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.93%, что больше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EGGS NestYield Total Return Guard ETF | 16.93% | 14.52% | 0.00% | 0.00% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок EGGS и BRTR
Максимальная просадка EGGS за все время составила -18.52%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGS и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGS | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.52% | -5.07% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -3.26% | -14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.48% | -2.39% | -12.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -1.32% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.36% | 0.97% | +6.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGS и BRTR
NestYield Total Return Guard ETF (EGGS) имеет более высокую волатильность в 6.61% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что EGGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGS | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | 1.75% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.78% | 2.59% | +14.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.14% | 4.28% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.29% | 4.75% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 4.75% | +18.54% |